CARTERAS

Diseñadas para el manejo y control de carteras propias o administradas, las Herramientas de Carteras permite analizar los portafolios desde las siguientes perspectivas de Composición, Rentabilidad y Riesgo, además de permitir generar escenarios, simular movimientos de cartera con modelos incrementales y realizar análisis de desempeño de las distintas carteras. Estas herramientas permiten también llevar un control exhaustivo de los límites normativos o de políticas de inversión.

 

LVA Carteras es un completo conjunto de herramientas de apoyo para administración de carteras de terceros o propias, que permite analizar uno o más portafolios de inversión bajo distintas ópticas:

 

Composición Cartera
Permite visualizar la composición de una o más carteras, en forma individual o consolidada, según distintas variables, tales como tipo de instrumento, duración, riesgo, sector, moneda y emisor, según porcentaje o monto en distintas monedas, y detallar los instrumentos en cada subcategoría para estos quiebres.

 

Rentabilidad y Medidas de Riesgo

Permite medir retornos en distintos periodos y medidas de riesgo para la cartera, incluyendo medidas absolutas y relativas a un benchmark predefinido por el cliente para cada cartera.

 

Escenarios
Esta aplicación permite exponer una cartera a distintos escenarios de crisis preestablecidos, y hacer stress-testing con parámetros personalizados por el usuario.

 

Medidas de riesgo y retorno incremental
Permite simular movimientos de cartera, permitiendo ver qué cambios generarían en la rentabilidad, Tracking Error o VaR de la cartera, e identifica qué instrumentos son los que más están aportando a estas medidas.

 

Análisis de Atribución
Permite analizar el desempeño de la cartera contra un benchmark, según quiebres predefinidos con el usuario, descomponiendo el retorno relativo e identificando cuánto es por efecto de asignación o de selección.